东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF) 招募说明书更新摘要 基金管理人:东吴基金管理有限公司 基金托管人:交通银行澳门正规博彩娱乐网站有限公司 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF) 招募说明书摘要 【重要提示】 本基金根据【2012】年【11】月【29】日中国证券监督管理委员会《关于同意东吴鼎利 分级债券型证券投资基金募集的批复》(证监基金字【2012】【1609】号)的核准,进行募集, 本基金的基金合同于 2013 年 4 月 25 日正式生效。根据基金合同有关规定,本基金基金合同 生效后 3 年期届满即 2016 年 4 月 25 日,无需召开基金份额持有人大会,本基金自动转换为 上市开放式基金(LOF),基金名称变更为“东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)”。基金 管理人已于 2016 年 4 月 25 日办理完毕运作期届满转换相关工作,自 2016 年 4 月 26 日起, 基金名称变更为“东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)”,基金简称变更为“东吴鼎利 (LOF)”,基金代码仍为 165807,场内简称仍为“东吴鼎利”。 基金管理人保证《东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)招募说明书》(以下简称“《招 募说明书》”或“本《招募说明书》”)的内容真实、准确、完整。本《招募说明书》经中 国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出 实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基 金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金 份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认 和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。 基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。 本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资 本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政 治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系 统性风险,由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实 施过程中产生的基金管理风险等。其中,本基金投资范围包括中小企业私募债,中小企业私 募债是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券。相对而言,中小企 业私募债券存在较高的流动性风险和信用风险。尽管本基金将中小企业私募债券的投资比例 控制在一定的范围内,但仍然提请投资者关注中小企业私募债存在的上述风险及其对基金总 体风险的影响。本基金是债券型基金,属于证券投资基金中较低风险的基金品种,长期风险 收益特征高于货币市场基金,低于股票基金、混合基金。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基 1 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF) 招募说明书摘要 金业绩表现的保证。 投资有风险,投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金 合同》。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证 基金一定盈利,也不保证最低收益。 本招募说明书(更新)所载内容截止日为 2018 年 10 月 25 日,有关财务数据和净值表现 截止日为 2018 年 9 月 30 日。(财务数据未经审计) 一、基金管理人 (一)基金管理人概况 名称:东吴基金管理有限公司 住所:上海市浦东新区源深路 279 号 (200135) 办公地址:上海市浦东新区源深路 279 号 (200135) 法定代表人:王炯 设立日期:2004 年 9 月 2 日 批准设立机关及批准设立文号:中国证券监督管理委员会证监基金字【2004】132 号 组织形式:有限责任公司(国内合资) 注册资本:1 亿元人民币 联系人:贾云鹏 电话:(021)50509888 传真:(021)50509884 客户服务电话:400-821-0588(免长途话费)、021-50509666 公司网址:www.scfund.com.cn 1、股权结构: 持股单位 占总股本比例 东吴证券澳门正规博彩娱乐网站有限公司 70% 海澜集团有限公司 30% 合 计 100% 2、简要情况介绍: 2 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF) 招募说明书摘要 公司实行董事会领导下的总经理负责制,公司总经理下设权益投资决策、固收投资决策、 专户投资决策、风险管理、基金资产估值五个专门委员会;公司设有权益投资总部、固定收 益总部、专户投资总部、研究策划部、集中交易室、管理总部、产品策略部、信息技术 部、基金事务部、综合管理部、合规风控部十一个部门。 (二)主要人员情况 1、董事会成员 马震亚先生,董事长,硕士,高级经济师,会计师,中共党员。历任苏州市审计局科员、 副主任科员;苏州证券有限责任公司财务部副总经理(主持工作);东吴证券有限责任公司 财务部总经理,财务总监,东吴证券澳门正规博彩娱乐网站有限公司党委委员、纪委书记、董事、副总裁、财 务负责人,现任东吴基金管理有限公司董事长。 汤勇先生,董事,工商管理 EMBA,注册会计师,中共党员。任江苏悦达时装有限公 司财务会计、新能(张家港)能源有限公司计财处主任,现任海澜集团有限公司海澜资本投 资部投资总监。 王炯先生,董事,硕士研究生、经济师,中共党员。历任苏州市局综合平衡处科员, 东吴证券总裁办公室主任、机构客户部总经理、总裁助理、东吴证券上海分公司总经理,东 吴基金管理有限公司常务副总经理。现任东吴基金管理有限公司总经理。 冯恂女士,董事,博士研究生,经济师,中共党员。历任东吴证券研究所研究员,国联 证券研究所所长、总裁助理兼经管总部总经理、副总裁,东吴证券总规划师兼研究所所长、 兼资产管理部总经理、总规划师,现任东吴证券澳门正规博彩娱乐网站有限公司副总裁。 陈建国先生,董事,硕士研究生,经济师,中共党员。历任昆山市信托投资公司第二证 券部副经理,东吴证券昆山前进中路证券营业部副总经理、福州湖东路证券营业部总经理、 昆山分公司副总经理、东吴证券经纪管理总部副总经理(主持工作),现任东吴证券人力资 源部总经理。 周虹女士,董事,本科学历,现任海澜集团有限公司海澜资本投资部投资经理。 张婉苏女士,独立董事,经济法学博士。历任担任斯洛文尼亚道迈尔机电有限责任公司 苏州代表处法律顾问、南京大学法学院助教、讲师,现任南京大学法学院副教授。 袁勇志先生,独立董事,教授,博士生导师。历任苏州大学管理学院教师、苏州大学人 文社科处处长、苏州大学党委研究生工作部部长,现任苏州大学出版社副总编。 方志刚先生,独立董事,大学学历,民建会员。企业类会计师、中国注册会计师、澳洲 注册会计师。历任上海上审会计师事务所审计员、部门经理,上海长信会计师事务所部门经 3 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF) 招募说明书摘要 理,上海锦江国旅澳门正规博彩娱乐网站有限公司财务部经理、上海实业联合集团长城药业有限公司财务总监; 上海众华沪银会计师事务所高级经理,现任瑞华会计师事务所(特殊普瑞合伙)上海分所工 作,权益合伙人,兼任长方集团澳门正规博彩娱乐网站有限公司独立董事。 2、监事会成员 张剑宏先生,监事会主席,硕士。历任苏州物资集团公司公司政策研究室科长、财务公 司证券部总经理助理、办公室副主任、主任;东吴证券三香路营业部(原苏物贸证券营业部) 总经理、总裁助理兼投资银行总部总经理、风险管理部、合规法务部总经理、合规总监兼首 席风险官,现任东吴证券澳门正规博彩娱乐网站有限公司首席风险官。 王菁女士,监事,本科学士学位,会计师,中共党员。历任东吴证券经纪分公司财务经 理、东吴证券财务部总经理助理、副总经理,现任东吴证券澳门正规博彩娱乐网站有限公司财务部总经理。 沈清韵女士,员工监事,硕士研究生,中共党员。历任普华永道中天会计师事务所高级 审计员,东吴基金管理有限公司监察稽核部副总经理,监察稽核部总经理,现任合规风控副 总监兼合规风控部总经理,董事会秘书。 3、高级管理人员 马震亚先生,董事长,硕士,高级经济师,会计师,中共党员。历任苏州市审计局科员、 副主任科员;苏州证券有限责任公司财务部副总经理(主持工作);东吴证券有限责任公司 财务部总经理,财务总监,东吴证券澳门正规博彩娱乐网站有限公司党委委员、纪委书记、董事、副总裁、财 务负责人,现任东吴基金管理有限公司董事长。 王炯先生,董事,硕士研究生、经济师,中共党员。历任苏州市局综合平衡处科员, 东吴证券总裁办公室主任、机构客户部总经理、总裁助理、东吴证券上海分公司总经理,东 吴基金管理有限公司常务副总经理,现任东吴基金管理有限公司总经理。 徐明先生,副总经理,硕士,中共党员。历任中国银行苏州分行营业部会计;苏州华纺 经济贸易有限公司财务科会计;中创证券有限责任公司苏州十全街营业部副总经理;东吴证 券有限责任公司胥江路证券营业部副总经理,总经理;东吴证券澳门正规博彩娱乐网站有限公司石路证券营业 部总经理,太仓分公司总经理,常熟分公司总经理;东吴基金管理有限公司总监兼 管理部总经理,现任东吴基金管理有限公司副总经理兼管理部总经理。 吕晖先生,督察长,大专,历任苏州商业大厦业务员,苏州证券公司交易员,苏州证券 登记公司总经理助理,东吴证券资产管理总部副总经理,东吴证券吴江盛泽西环路营业部、 吴江中山北路营业部总经理,东吴基金管理有限公司总经理助理、运营总监、东吴基金管理 有限公司副总经理,现任东吴基金管理有限公司督察长。 4 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF) 招募说明书摘要 4、基金经理 杨庆定,博士,上海交通大学管理学专业毕业。历任大公国际资信评估有限责任公司上 海分公司研究员与结构融资部总经理、上海证券有限公司高级经理、太平资产管理有限公司 高级投资经理;2007 年 7 月至 2010 年 6 月期间任东吴基金管理有限公司研究员、基金经理 助理;2013 年 4 月再次加入东吴基金管理有限公司,现担任公司固定收益总监兼固定收益 总部总经理、基金经理,其中,自 2013 年 6 月 25 日起担东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF) (原东吴鼎利分级债券型证券投资基金)基金经理、自 2014 年 5 月 9 日起担任东吴中证可 转换债券指数分级证券投资基金基金经理、自 2014 年 6 月 28 日起担任东吴优信稳健债券 型证券投资基金基金经理 ,自 2016 年 5 月 19 日起担任东吴鼎元双债债券型证券投资基金 基金经理,2014 年 6 月 28 日至 2018 年 4 月 19 日担任东吴配置优化灵活配置混合型证券投 资基金(2017 年 12 月 25 日由原东吴配置优化混合型证券投资基金转型)基金经理。 陈晨,硕士,2011 年 6 月获厦门大学硕士学位。2011 年 6 月至 2013 年 2 月就职于华泰 (联合)证券研究所任固定收益研究员,自 2013 年 3 月起加入东吴基金管理有限公司,一 直从事债券投资研究工作,曾任固定收益部研究员、基金经理助理,自 2015 年 6 月 8 日起 担任东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)(原东吴鼎利分级债券型证券投资基金)基金经 理,自 2016 年 11 月 7 日担任东吴增鑫宝货币市场基金基金经理,自 2017 年 11 月 28 日起担 任东吴优益债券型证券投资基金。 历任基金经理: 丁蕙,2013 年 04 月 25 日至 2014 年 06 月 28 日。 5、投资决策委员会成员 (1)权益投资决策委员会:王炯、彭敢、程涛、杨庆定、杜毅、付琦、刘元海、戴斌、 王立立。王炯任权益投资决策委员会主席,彭敢、程涛为权益投资决策委员会副主席。 (2)固收投资决策委员会:王炯、杨庆定、付琦、周明。王炯任固收投资决策委员会 主席,杨庆定、周明为固收投资决策委员会副主席。 二、基金托管人 一、基金托管人基本情况 1、基金托管人概况 公司法定中文名称:交通银行澳门正规博彩娱乐网站有限公司(简称:交通银行) 公司法定英文名称:BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD 法定代表人:彭纯 5 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF) 招募说明书摘要 住 所:中国(上海)自由贸易试验区银城中路 188 号 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路 188 号 邮政编码:200120 注册时间:1987 年 3 月 30 日 注册资本:742.62 亿元 基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]25 号 联系人:陆志俊 电 话:95559 交通银行始建于 1908 年,是中国历史最悠久的银行之一,也是近代中国的发钞行之一。 1987 年重新组建后的交通银行正式对外营业,成为中国第一家全国性的国有澳门正规博彩娱乐网站制商业银 行,总部设在上海。2005 年 6 月交通银行在香港联合交易所挂牌上市,2007 年 5 月在上海 证券交易所挂牌上市。根据 2017 年英国《银行家》杂志发布的全球千家大银行报告,交通 银行一级资本位列第 11 位,较上年上升 2 位;根据 2017 年美国《财富》杂志发布的世界 500 强公司排行榜,交通银行营业收入位列第 171 位。 截至 2018 年 6 月 30 日,交通银行资产总额为人民币 93227.07 亿元。2018 年 1-6 月, 交通银行实现净利润(归属于母公司必赢国际注册送体验金)人民币 407.71 亿元。 交通银行总行设资产托管业务中心(下文简称“托管中心”)。现有员工具有多年基金、 证券和银行的从业经验,具备基金从业资格,以及经济师、会计师、工程师和律师等中高级 专业技术职称,员工的学历层次较高,专业分布合理,职业技能优良,职业道德素质过硬, 是一支诚实勤勉、积极进取、开拓创新、奋发向上的资产托管从业人员队伍。 2、主要人员情况 彭纯先生,董事长、执行董事,高级会计师。 彭先生 2018 年 2 月起任本行董事长、执行董事。2013 年 11 月起任本行执行董事。2013 年 11 月至 2018 年 2 月任本行副董事长、执行董事,2013 年 10 月至 2018 年 1 月任本行行 长;2010 年 4 月至 2013 年 9 月任中国投资有限责任公司副总经理兼中央汇金投资有限责任 公司执行董事、总经理;2005 年 8 月至 2010 年 4 月任本行执行董事、副行长;2004 年 9 月至 2005 年 8 月任本行副行长;2004 年 6 月至 2004 年 9 月任本行董事、行长助理;2001 年 9 月至 2004 年 6 月任本行行长助理;1994 年至 2001 年历任本行乌鲁木齐分行副行长、 行长,南宁分行行长,广州分行行长。彭先生 1986 年于中国人民银行研究生部获经济学硕 士学位。 6 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF) 招募说明书摘要 袁庆伟女士,资产托管业务中心总裁,高级经济师。 袁女士 2015 年 8 月起任本行资产托管业务中心总裁;2007 年 12 月至 2015 年 8 月,历 任本行资产托管部总经理助理、副总经理,本行资产托管业务中心副总裁;1999 年 12 月至 2007 年 12 月,历任本行乌鲁木齐分行财务会计部副科长、科长、处长助理、副处长,会计 结算部高级经理。袁女士 1992 年毕业于中国石油大学计算机科学系,获得学士学位,2005 年于新疆财经学院获硕士学位。 3、基金托管业务经营情况 截至2018年6月30日,交通银行共托管证券投资基金370只。此外,交通银行还托管了基金 公司特定客户资产管理计划、证券公司客户资产管理计划、银行理财产品、信托计划、私募 投资基金、保险资金、全国社保基金、养老保障管理基金、企业年金基金、QFII证券投资资 产、RQFII证券投资资产、QDII证券投资资产和QDLP资金等产品。 二、基金托管人的内部控制制度 1、内部控制目标 交通银行严格遵守国家法律法规、行业规章及行内相关管理规定,加强内部管理,保证托 管中心业务规章的健全和各项规章的贯彻执行,通过对各种风险的梳理、评估、监控,有效 地实现对各项业务风险的管控,确保业务稳健运行,保护基金持有人的合法权益。交通银行 严格遵守国家法律法规、行业规章及行内相关管理规定,加强内部管理,保证托管中心业务 规章的健全和各项规章的贯彻执行,通过对各种风险的梳理、评估、监控,有效地实现对各 项业务风险的管控,确保业务稳健运行,保护基金持有人的合法权益。 2、内部控制原则 (1)合法性原则:托管中心制定的各项制度符合国家法律法规及监管机构的监管要求, 并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。 (2)全面性原则:托管中心建立各二级部自我监控和风险合规部风险管控的内部控制机 制,覆盖各项业务、各个部门和各级人员,并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环 节,建立全面的风险管理监督机制。 (3)独立性原则:托管中心独立负责受托基金资产的保管,保证基金资产与交通银行的 自有资产相互独立,对不同的受托基金资产分别设置账户,独立核算,分账管理。 (4)制衡性原则:托管中心贯彻适当授权、相互制约的原则,从组织结构的设置上确保 各二级部和各岗位权责分明、相互牵制,并通过有效的相互制衡措施消除内部控制中的盲点。 (5)有效性原则:托管中心在岗位、业务二级部和风险合规部三级内控管理模式的基础 7 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF) 招募说明书摘要 上,形成科学合理的内部控制决策机制、执行机制和监督机制,通过行之有效的控制流程、 控制措施,建立合理的内控程序,保障内控管理的有效执行。 (6)效益性原则:托管中心内部控制与基金托管规模、业务范围和业务运作环节的风险 控制要求相适应,尽量降低经营运作成本,以合理的控制成本实现最佳的内部控制目标。 3、内部控制制度及措施 根据《证券投资基金法》、《中华人民共和国商业银行法》等法律法规,托管中心制定了一 整套严密、高效的证券投资基金托管管理规章制度,确保基金托管业务运行的规范、安全、 高效,包括《交通银行资产托管业务管理办法》、《交通银行资产托管业务风险管理办法》、 《交通银行资产托管业务系统建设管理办法》、《交通银行资产托管部信息披露制度》、《交通 银行资产托管业务商业秘密管理规定》、《交通银行资产托管业务从业人员行为规范》、《交通 银行资产托管业务档案管理暂行办法》等,并根据市场变化和基金业务的发展不断加以完善。 做到业务分工合理,技术系统规范管理,业务管理制度化,核心作业区实行封闭管理,有关 信息披露由专人负责。 托管中心通过对基金托管业务各环节的事前指导、事中风控和事后检查措施实现全流程、 全链条的风险控制管理,聘请国际著名会计师事务所对基金托管业务运行进行国际标准的内 部控制评审。 三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 交通银行作为基金托管人,根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理 办法》和有关证券法规的规定,对基金的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的 核算、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、 基金的申购资金的到账与赎回资金的划付、基金收益分配等行为的合法性、合规性进行监督 和核查。 交通银行作为基金托管人,发现基金管理人有违反《证券投资基金法》、《公开募集证券 投资基金运作管理办法》等有关证券法规和《基金合同》的行为,及时通知基金管理人予以 纠正,基金管理人收到通知后及时核对确认并进行调整。交通银行有权对通知事项进行复查, 督促基金管理人改正。基金管理人对交通银行通知的违规事项未能及时纠正的,交通银行有 权报告中国证监会。 交通银行作为基金托管人,发现基金管理人有重大违规行为,有权立即报告中国证监 会,同时通知基金管理人限期纠正。 四、其他事项 8 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF) 招募说明书摘要 最近一年内交通银行及其负责资产托管业务的高级管理人员无重大违法违规行为,未受 到中国人民银行、中国证监会、中国银保监会及其他有关机关的处罚。负责基金托管业务的 高级管理人员在基金管理公司无兼职的情况。 三、相关服务机构 (一)基金份额发售机构 1、直销机构: (1)东吴基金管理有限公司直销中心 注册地址:上海市浦东新区源深路 279 号(200135) 办公地址:上海市浦东新区源深路 279 号(200135) 法定代表人:王炯 联系人:贾云鹏 直销电话:(021)50509880 传真:(021)50509884 客户服务电话:400-821-0588(免长途话费)、(021)50509666 网站:www.scfund.com.cn (2)网上交易 个人投资者可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户、认购等业务,具体交易细 则请参阅本公司网站公告。 网上交易网址:www.scfund.com.cn 2.场外代销机构: (1)中国农业银行澳门正规博彩娱乐网站有限公司 注册地址:北京市东城区建国门内大街 69 号 办公地址:北京市东城区建国门内大街 69 号 法定代表人:周慕冰 客服电话:95599 公司网址:www.abchina.com (2)中国建设银行澳门正规博彩娱乐网站有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街 25 号 办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 法定代表人:王洪章 9 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF) 招募说明书摘要 客服电话:95533 公司网址:www.ccb.com (3)交通银行澳门正规博彩娱乐网站有限公司 注册地址:上海市浦东新区银城中路 188 号 办公地址:上海市浦东新区银城中路 188 号 法定代表人:彭纯 客服电话:95559 公司网址:www.bankcomm.com (4)招商银行澳门正规博彩娱乐网站有限公司 注册地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 办公地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 法定代表人:李建红 客服电话:95555 公司网址:www.cmbchina.com (5)中信银行澳门正规博彩娱乐网站有限公司 注册地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座 办公地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座 法定代表人:田国立 客服电话:95558 公司网址:http://bank.ecitic.com (6)平安银行澳门正规博彩娱乐网站有限公司 注册地址:深圳市深南中路 1099 号平安银行大厦 办公地址:深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦 法定代表人:谢永林 客服电话:40066-99999(免长途费)0755-961202 公司网址:www.pingan.com (7)宁波银行澳门正规博彩娱乐网站有限公司 注册地址:宁波市江东区中山东路 294 号 办公地址:宁波市鄞州区宁南南路 700 号宁波银行大楼 法定代表人:陆华裕 10 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF) 招募说明书摘要 客服电话:96528,上海地区 962528 公司网址:www.nbcb.com.cn (8)杭州银行澳门正规博彩娱乐网站有限公司 注册地址:杭州市庆春路 46 号杭州银行大厦 办公地址:杭州市庆春路 46 号杭州银行大厦 法定代表人:陈震山 客服热线:95398 公司网址:www.hzbank.com.cn (9)温州银行澳门正规博彩娱乐网站有限公司 注册地址:温州市车站大道华海广场 1 号楼 办公地址:温州市车站大道 196 号 法定代表人:邢增福 客服电话:0577-96699 公司网址:www.wzbank.cn (10)江苏银行澳门正规博彩娱乐网站有限公司 注册地址:南京市中华路 26 号 办公地址:南京市中华路 26 号 法定代表人:夏平 客服热线:95319 公司网址:www.jsbchina.cn (11)天相投资顾问有限公司 注册地址:北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701 办公地址:北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 505 法定代表人:林义相 公司网址:http://www.txsec.com (12)和讯信息科技有限公司 注册地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号 1002 室 办公地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 法定代表人:王莉 客服热线:400-920-0022 11 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF) 招募说明书摘要 公司网址:http://licaike.hexun.com/ (13)诺亚正行基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室 办公地址:上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 c 栋 法定代表人:汪静波 客服热线:400-821-5399 公司网址:www.noah-fund.com (14)深圳众禄基金销售澳门正规博彩娱乐网站有限公司 注册地址:深圳市罗湖区梨园路 8 号 HALO 广场 4 楼 办公地址:深圳市罗湖区梨园路 8 号 HALO 广场 4 楼 法定代表人:薛峰 客服热线:4006-788-887 公司网址:www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com (15)上海天天基金销售有限公司 注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层 办公地址:上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富大厦 法定代表人:其实 客服热线:95021/400-1818-188 公司网址:http://fund.eastmoney.com (16)上海好买基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号 办公地址:上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室 法定代表人:杨文斌 客服热线:400-700-9665 公司网址:www.ehowbuy.com (17)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 注册地址:杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 栋 202 室 办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 法定代表人:陈柏青 客服热线:4000766123 12 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF) 招募说明书摘要 公司网址:www.fund123.cn (18)上海长量基金销售投资顾问有限公司 代销机构:上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址:上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室 办公地址:上海市浦东新区东方路 1267 号 11 层 法定代表人:张跃伟 客服电话:400-820-2899 公司网站:www.erichfund.com (19)浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址:浙江省杭州市西湖区文二西路 1 号元茂大厦 903 室 办公地址:杭州市余杭区五常街道同顺路 18 号同花顺大楼 法定代表人:凌顺平 客服热线:4008-773-772 公司网址:www.5ifund.com (20)上海利得基金销售有限公司 注册地址:上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室 办公地址:上海市浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 14 层 法定代表人:李兴春 客服电话:400-921-7755 公司网址:www.leadfund.com.cn (21)浙江金观诚基金销售有限公司 注册地址:杭州市拱墅区登云路 45 号(锦昌大厦)1 幢 10 楼 1001 室 办公地址:杭州市拱墅区登云路 45 号锦昌大厦一楼金观诚财富 法定代表人:蒋雪琦 客服热线:400-068-0058 公司网址:www.jincheng-fund.com (22)宜信普泽投资顾问(北京)有限公司 注册地址:北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809 办公地址:北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代城 C 座 1809 法定代表人:戎兵 13 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF) 招募说明书摘要 客服热线:400-6099-200 公司网址:www.yixinfund.com (23)南京苏宁基金销售有限公司 注册地址:南京市玄武区苏宁大道 1-5 号 办公地址:南京市玄武区苏宁大道 1-5 号 法定代表人:王锋 客服热线:95177 公司网址:www.snjijin.com (24)北京恒天明泽基金销售有限公司 注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室 办公地址:北京市朝阳区东三环北路甲 19 号 SOHO 嘉盛中心 30 层 3001 室 法定代表人:周斌 客服热线:4008980618 公司网址:www.chtfund.com (25)北京汇成基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区中关村大街 11 号 E 世界财富中心 A 座 11 层 1108 号 办公地址:北京市海淀区中关村大街 11 号 E 世界财富中心 A 座 11 层 法定代表人:王伟刚 客服热线:400-619-9059 公司网址:www.hcjijin.com (26)北京晟视天下投资管理有限公司 注册地址:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735 号 03 室 办公地址:北京市朝阳区万通中心 D 座 21&28 层 法定代表人:蒋煜 客服热线:010-58170761 公司网址:http://www.shengshiview.com.cn/ (27)一路财富(北京)信息科技有限公司 注册地址:北京市西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208 办公地址:北京市西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208 法定代表人:吴雪秀 14 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF) 招募说明书摘要 客服热线:400-001-1566 公司网址:http://www.yilucaifu.com (28)北京钱景基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012 办公地址:北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012 法定代表人:赵荣春 客服热线:400-678-5095 公司网址:www.qianjing.com (29)杭州科地瑞富基金销售有限公司 注册地址:杭州市下城区武林时代商务中心 1604 室 办公地址:杭州市下城区上塘路 15 号武林时代 20F 法定代表人:陈刚 客服热线:0571-86915761 公司网址:www.cd121.com (30)上海万得基金销售有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座 办公地址:上海市浦东新区福山路 33 号 8 楼 法定代表人:王廷富 客服热线:400-821-0203 (31)上海联泰资产管理有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室 办公地址:上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层 法定代表人:燕斌 客服热线:400-166-6788 公司网址:http://www.66zichan.com (32)上海汇付基金销售有限公司 注册地址:上海市黄浦区黄河路 333 号 201 室 A 区 056 单元 办公地址:上海市宜山路 700 号普天信息产业园 2 期 C5 栋汇付天下总部大楼 2 楼 法定代表人:金佶 客服热线:400-821-3999 15 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF) 招募说明书摘要 公司网址:www.hotjijin.com (33)上海基煜基金销售有限公司 注册地址:上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室(上海泰和经济发展 区) 办公地址:上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室 法定代表人:王翔 客服热线:400-820-5369 公司网址:www.jiyufund.com.cn (34)上海陆金所基金销售有限公司 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 法定代表人:王之光 客户服务电话:4008219031 网址:www.lufunds.com (35)大泰金石基金销售有限公司 注册地址:南京市建邺区江东中路 222 号南京奥体中心现代五项馆 2105 室 办公地址:上海市浦东新区峨山路 505 号东方纯一大厦 15 楼 法定代表人:姚杨 客服热线:021-22267943 公司网址:http://www.dtfortune.com/ (36)珠海盈米财富管理有限公司 注册地址:珠海市横琴区宝华路 6 号 105 室-3491 办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 1201-1203 室(邮编:510308) 法定代表人:肖雯 客户服务电话:020-89629066 网址:http://www.yingmi.cn/ (37)奕丰基金销售有限公司 注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入住深圳市前海商务秘书 有限公司) 办公地址:深圳市南山区海德三道航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室 16 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF) 招募说明书摘要 法定代表人:TEOWEEHOWE(张伟豪) 客服热线:400-684-0500 公司网址:www.ifastps.com.cn (38)中民财富管理(上海)有限公司 注册地址:上海市黄浦区中山南路 100 号 7 层 05 单元 办公地址:上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 27 层 法定代表人:弭洪军 客服热线:400-876-5716 公司网址:www.cmiwm.com (39)中信期货有限公司 注册地址:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-1305 室、 14 层 办公地址:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-1305 室、 14 层 法定代表人:张皓 客户服务电话:400-990-8826 网址:www.citicsf.com (40)国泰君安证券澳门正规博彩娱乐网站有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号 办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼 法定代表人:杨德红 客户服务热线:95521/4008888666 公司网址:http://www.gtja.com (41)中信建投证券澳门正规博彩娱乐网站有限公司 注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 办公地址:北京市朝内大街 188 号 法定代表人:张佑君 客服电话:400-8888-108 公司网址:www.csc108.com (42)国信证券澳门正规博彩娱乐网站有限公司 17 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF) 招募说明书摘要 注册地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表人:何如 客服电话:95536 公司网址:www.guosen.com.cn (43)招商证券澳门正规博彩娱乐网站有限公司 注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层 办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层 法定代表人:霍达 客服电话:95565、4008888111 公司网址:www.newone.com.cn (44)中信证券澳门正规博彩娱乐网站有限公司 注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 法定代表人:张佑君 客服热线:95548 公司网址:www.cs.ecitic.com (45)海通证券澳门正规博彩娱乐网站有限公司 注册地址:上海市广东路 689 号 办公地址:上海市广东路 689 号 法定代表人:周杰 客服电话:021-23219000 公司网址:www.htsec.com (46)申万宏源证券有限公司 注册地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层(邮编:200031) 客服电话:95523 或 4008895523 公司网址:www.swhysc.com 联系人:黄莹 (47)长江证券澳门正规博彩娱乐网站有限公司 18 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF) 招募说明书摘要 注册地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 办公地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 法定代表人:尤习贵 客服电话:95579 或 4008-888-999 公司网址:www.95579.com (48)安信证券澳门正规博彩娱乐网站有限公司 注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 办公地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 法定代表人:王连志 客服电话:95517 公司网址:www.essence.com.cn (49)西南证券澳门正规博彩娱乐网站有限公司 注册地址:重庆市江北区桥北苑 8 号 办公地址:重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦 法定代表人:吴坚 客服热线:95355、4008096096 公司网址:www.swsc.com.cn (50)万联证券澳门正规博彩娱乐网站有限公司 注册地址:广东省广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 座 18、19 层 办公地址:广东省广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 座 18、19 层 法定代表人:张建军 客服热线:4008888133 公司网址:www.wlzq.com.cn (51)渤海证券澳门正规博彩娱乐网站有限公司 注册地址:天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室 办公地址:天津市南开区宾水西道 8 号 法定代表人:王春峰 客服电话:400-6515-988 公司网址:www.ewww.com.cn (52)华泰证券澳门正规博彩娱乐网站有限公司 19 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF) 招募说明书摘要 注册地址:南京市江东中路 228 号 办公地址:南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场 法定代表人:周易 客服电话:95597 公司网址:www.htsc.com.cn (53)中信证券(山东)有限责任公司 注册地址:青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001 办公地址:青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层 法定代表人:姜晓林 客服电话:95548 公司网址:www.zxzqsd.com.cn (54)东吴证券澳门正规博彩娱乐网站有限公司 注册地址:苏州工业园区星阳街 5 号 办公地址:苏州工业园区星阳街 5 号 法定代表人:范力 客服电话:0512-3339628895530 公司网址:www.dwzq.com.cn (55)信达证券澳门正规博彩娱乐网站有限公司 注册地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 办公地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 法定代表人:张志刚 客服电话:95321 公司网址:www.cindasc.com (56)光大证券澳门正规博彩娱乐网站有限公司 注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号 办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表人:周健男 客服电话:95525 公司网址:www.ebscn.com (57)广州证券澳门正规博彩娱乐网站有限公司 20 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF) 招募说明书摘要 注册地址:广州市珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19、20 楼 办公地址:广州市珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19、20 楼 法定代表人:邱三发 客服电话:020-961303 公司网址:www.gzs.com.cn (58)上海证券有限责任公司 注册地址:上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼 办公地址:上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼 法定代表人:李俊杰 传真:021-53686100,021-53686200 网址:www.shzq.com (59)国联证券澳门正规博彩娱乐网站有限公司 注册地址:无锡市金融一街 8 号 办公地址:无锡市金融一街 8 号国联大厦 法定代表人:姚志勇 客服电话:95570 公司网址:www.glsc.com.cn (60)平安证券澳门正规博彩娱乐网站有限公司 注册地址:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层 办公地址:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层(518048) 法定代表人:谢永林 客服热线:95511-8 公司网址:www.PINGAN.com (61)华安证券澳门正规博彩娱乐网站有限公司 注册地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号 办公地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号 法定代表人:章宏韬 客服电话:95318 公司网址:www.hazq.com (62)国海证券澳门正规博彩娱乐网站有限公司 21 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF) 招募说明书摘要 注册地址:广西桂林市辅星路 13 号 办公地址:广西南宁市滨湖路 46 号 法定代表人:何春梅 客服热线:95563 公司网址:www.ghzq.com.cn (63)财富证券有限责任公司 注册地址:长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 楼 办公地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26-28 楼 法定代表人:蔡一兵 客服电话:95317 公司网址:www.cfzq.com (64)东海证券澳门正规博彩娱乐网站有限公司 注册地址:江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层 办公地址:上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 法定代表人:赵俊 客服电话:95531;400-8888-588 网址:www.longone.com.cn (65)恒泰证券澳门正规博彩娱乐网站有限公司 注册地址:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 111 号 办公地址:内蒙古呼和浩特市新城区东风路 111 号 法定代表人:鞠瑾 客服电话:0471-4961259 公司网址:www.cnht.com.cn (66)中泰证券澳门正规博彩娱乐网站有限公司 注册地址:山东省济南市经七路 86 号 23 层 办公地址:山东省济南市经七路 86 号 23 层 法定代表人:李玮 客服电话:95538 公司网址:www.qlzq.com.cn (67)中航证券有限公司 22 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF) 招募说明书摘要 注册地址:江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼 办公地址:北京市朝阳区望京东园四区 2 号中航资本大厦 35 层 法定代表人:王晓峰 客服电话:95335 公司网址:www.avicsec.com (68)五矿证券有限公司 注册地址:深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 47 层 办公地址:深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 47-49 层 法定代表人:张永衡 客服热线:40018-40028 公司网址:www.wkzq.com.cn (69)华鑫证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01(b)单元 办公地址:上海市徐汇区宛平南路 8 号 法定代表人:俞洋 客户服务电话:95323;4001099918 公司网站:www.cfsc.com.cn (70)中国中投证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18-21 层及第 04 层 01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23 单元 办公地址:深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 4、18 层至 21 层 法定代表人:龙增来 客服热线:4006008008 公司网址:www.china-invs.cn (71)九州证券澳门正规博彩娱乐网站有限公司 注册地址:青海省西宁市南川工业园区创业路 108 号 办公地址:北京市朝阳区安立路 30 号仰山公园东一门 2 号楼 法定代表人:魏先锋 客服热线:95305 公司网址:http://www.jzsec.com 23 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF) 招募说明书摘要 (72)国金证券澳门正规博彩娱乐网站有限公司 注册地址:四川省成都市东城根上街 95 号 办公地址:四川省成都市东城根上街 95 号 法定代表人:冉云 客服热线:95310 公司网址:www.gjzq.com.cn (73)华宝证券有限责任公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 100 号 57 层 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 100 号 57 层 法定代表人:陈林 客服电话:4008209898 公司网址:www.cnhbstock.com (74)长城国瑞证券有限公司 注册地址:厦门市思明区莲前西路 2 号莲富大厦 17 楼 办公地址:厦门市思明区深田路 46 号深田国际大厦 20 楼 法定代表人:王勇 客服热线:400-0099-886 公司网址:www.gwgsc.com (75)爱建证券有限责任公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1600 号 1 幢 32 楼 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1600 号 1 幢 32 楼 法定代表人:祝健 客服电话:4001962502 公司网址:www.ajzq.com (76)金惠家保险代理有限公司 注册地址:北京市西城区阜成门外大街 2 号 19 层 A2107 办公地址:北京市西城区阜成门外大街 2 号 19 层 A2107 法定代表人:夏予柱 客服热线:400-8557333 公司网址:www.jhjfund.com 24 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF) 招募说明书摘要 3、场内代销机构 具有基金代销业务资格的深圳证券交易所会员单位(具体名单可在深交所网站查询)。 基金管理人可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和基金合同等的规定,选择其 他符合要求的机构代理销售本基金,并及时履行公告义务。 (二)注册登记机构 名称:中国证券登记结算有限责任公司 住所:北京市西城区金融大街 27 号投资广场 23 层 办公地址:北京市西城区太平桥大街 17 号 法定代表人:金颖 电话:010-59378839 传真:010-59378907 联系人:朱立元 (三)律师事务所和经办律师 名称:上海市通力律师事务所 住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人:俞卫锋 电话:(021)31358666 传真:(021)31358600 联系人:陆奇 经办律师:黎明、陆奇 (四)会计师事务所和经办注册会计师 名称:安永华明会计师事务所有限责任公司 注册地址:北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层 办公地址:上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心50楼 法定代表人:葛明 联系电话:021-22288888 传真:021-22280000 联系人:徐艳 经办注册会计师:徐艳、蒋燕华 25 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF) 招募说明书摘要 四、基金的名称 本基金名称:东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF) 五、基金的类型 本基金类型:上市开放式基金(LOF) 六、基金的投资目标 在控制风险和保持资产流动性的前提下,通过对债券组合久期、期限结构、债券品种 的主动式管理,力争提供稳健的投资收益。 七、基金的投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、货 币市场工具、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合 中国证监会相关规定)。 本基金的投资组合比例为:固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的 80%;现金 或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的 5%,其中,现金 不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金主要投资国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、中小企业私募债、 短期融资券、公司债、中期票据、次级债、可转换债券(含分离型可转换债券)、资产支持 证券、债券回购、银行存款、货币市场工具等固定收益类资产,货币市场工具包括现金,通 知存款,一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单,剩余期限在三百九十七天以内(含 三百九十七天)的债券,期限在一年以内(含一年)的交易所、银行间债券回购,期限在一 年以内(含一年)的中央银行票据等。 本基金不能参与一级市场新股申购,也不能在二级市场上投资股票、权证等权益类资 产。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围。 26 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF) 招募说明书摘要 八、基金的投资策略 本基金为纯债基金,在控制风险和保持资产流动性的前提下,通过对债券组合久期、期 限结构、债券品种的主动式管理,力争提供稳健的投资收益。 (一)资产配置策略 1、投资组合久期配置 本基金通过对宏观经济变量(包括国内生产总值、工业增长、货币信贷、固定资产投资、 消费、外贸差额、财政收支、价格指数和汇率等)和宏观经济政策(包括货币政策、财政政策、 产业政策、外贸和汇率政策等)进行分析,预测未来的利率趋势,判断债券市场对上述变量 和政策的反应,并据此对投资组合的平均久期进行调整,提高债券组合的总投资收益。 2、期限结构配置 本基金对债券市场收益率期限结构进行分析,运用和数量分析技术,预测收益率期 限结构的变化方式,选择确定期限结构配置策略,配置各期限固定收益品种的比例,以达到 预期投资收益最大化的目的。 3、类属配置 本基金对不同类型固定收益品种的信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风险等因素 进行分析,研究同期限的国债、金融债、企业债、交易所和银行间市场投资品种的利差和变 化趋势,制定债券类属配置策略,以获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。 (二)利率品种投资策略 本基金对国债、央行票据等利率品种的投资,是在对国内、国外经济趋势进行分析和预 测基础上,运用数量方法对利率期限结构变化趋势和债券市场供求关系变化进行分析和预测, 深入分析利率品种的收益和风险,并据此调整债券组合的平均久期。在确定组合平均久期后, 本基金对债券的期限结构进行分析,运用和数量分析技术,选择合适的期限结构的配置 策略,在合理控制风险的前提下,综合考虑组合的流动性,决定投资品种。 (三)信用品种投资策略与信用风险管理 本基金对金融债、企业债、公司债和短期融资券等信用品种采取自上而下和自下而上相 结合的投资策略。自上而下投资策略指本基金在组合久期配置策略与期限结构配置策略基础 上,运用数量化分析方法对信用产品的信用风险溢价、流动性风险溢价、税收溢价等因素进 行分析,对利差走势及其收益和风险进行判断。自下而上投资策略指本基金运用行业研究方 法和公司财务分析方法对债券发行人信用风险进行分析和度量,选择风险与收益相匹配的更 27 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF) 招募说明书摘要 优品种进行配置。具体而言: 1、根据宏观经济环境及各行业的发展状况,确定各行业的优先配置顺序; 2、研究债券发行人的产业发展趋势、行业政策、公司背景、盈利状况、竞争地位、治 理结构、特殊事件风险等基本面信息,分析企业的长期运作风险; 3、运用信用评价系统对债券发行人的资产流动性、盈利能力、偿债能力、现金流水平 等方面进行综合评价,度量发行人财务风险; 4、利用历史数据、市场价格以及资产质量等信息,确定债券的信用风险等级; 5、综合发行人各方面分析结果,确定信用利差的合理水平,利用市场的相对失衡,选 择溢价偏高的品种进行投资。 本基金从以下三个方面来进行信用风险管理: 1、进行独立的发行主体信用分析,不断在实践中完善分析方法和积累分析经验数据; 2、严格遵守信用类债券的评级方法,根据不同的信用风险等级,按照公司的投资管理 流程和权限管理制度,对相关债券进行定期信用跟踪分析; 3、采取分散化投资策略和集中度限制,严格控制组合整体的信用风险水平。 (四)可转债投资策略 对于本基金中可转债的投资,本基金管理人主要采用可转债相对价值分析策略。 由于可转债兼具债性和股性,其投资风险和收益介于股票和债券之间,可转债相对价值 分析策略通过分析不同市场环境下其股性和债性的相对价值,把握可转债的价值走向,选择 相应券种,从而获取较高投资收益。 可转债相对价值分析策略首先从可转债的债性和股性分析两方面入手。 本产品用可转债的底价溢价率和可转债的到期收益率来衡量可转债的债性特征。底价溢 价率越高,债性特征越弱;底价溢价率越低,则债性特征越强;可转债的到期收益率越高, 可转债的债性越强;可转债的到期收益率越低,可转债的股性越强。在实际投资中,可转债 的底价溢价率小于10%或到期收益率大于2%的可转债可视为债性较强。 本产品用可转债的平价溢价率和可转债的Delta系数来衡量可转债的股性特征。平价溢 价率越高,股性特征越弱;溢价率越低,则股性特征越强。可转债的Delta系数越接近于1, 股性越强;Delta系数越远离1,股性越弱。在实际投资中,可转债的平价溢价率小于5%或 Delta值大于0.6可视为股性较强。 其次,在进行可转债筛选时,本基金还对可转债自身的基本面要素进行综合分析。这些 基本面要素包括股性特征、债性特征、摊薄率、流动性等。本基金还会充分借鉴基金管理人 28 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF) 招募说明书摘要 股票分析团队的研究成果,对可转债的基础股票的基本面进行分析,形成对基础股票的价值 评估。将可转债自身的基本面评分和其基础股票的基本面评分结合在一起,最终确定投资的 品种。 (五)中小企业私募债投资策略 中小企业私募债券由于该券种的发行主体资质相对较弱,且存在信息透明度较低等问题, 因而面临更大的信用风险,属于高风险高收益品种,未来有可能出现债券到期后企业不能按 时清偿债务的情况,从而导致基金资产的损失。 本基金将从发行主体所处行业的稳定性、未来成长性,以及企业经营、现金流状况、抵 质押及担保增信措施等方面优选信用资质相对较强的高收益债进行投资。严格执行分散化投 资策略,分散行业、发行人和区域集中度,以避免行业或区域性事件对组合造成的集体冲击。 九、业绩比较基准 中国债券综合全价指数。 中国债券综合全价指数是由中央国债登记结算有限责任公司编制,样本债券涵盖的范围 更加全面,具有广泛的市场代表性,涵盖主要交易市场(银行间市场、交易所市场等)、不 同发行主体(政府、企业等)和期限(长期、中期、短期等),能够很好地反映中国债券市 场总体价格水平和变动趋势。中债综合指数各项指标值的时间序列更加完整,有利于更加深 入地研究和分析市场。在综合考虑了指数的权威性和代表性、指数的编制方法和本基金的投 资范围和投资理念,本基金选择市场认同度较高的中国债券综合全价指数作为业绩比较基准。 如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推 出,或者是市场上出现更加适合用于本基金业绩基准时,经与基金托管人协商一致,本基金 可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。 十、风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金,高 于货币市场基金。 十一、基金投资组合报告 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)基金管理人的董事会及董 29 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF) 招募说明书摘要 事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金的托管人交通银行澳门正规博彩娱乐网站有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 10 月 22 日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至 2018 年 9 月 30 日(未经审计)。 1、报告期末基金资产组合情况: 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 39,936,234.90 92.91 其中:债券 39,936,234.90 92.91 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 - - 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 279,760.84 0.65 8 其他资产 2,767,566.75 6.44 9 合计 42,983,562.49 100.00 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票 2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 30 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF) 招募说明书摘要 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 2,241,881.10 5.76 2 央行票据 - - 3 金融债券 2,852,909.50 7.33 其中:政策性金融债 2,852,909.50 7.33 4 企业债券 34,841,444.30 89.53 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 39,936,234.90 102.62 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 136192 16 信威 01 405,170 34,532,639.10 88.74 2 018002 国开 1302 6,900 695,796.00 1.79 3 018005 国开 1701 6,640 667,984.00 1.72 4 010303 03 国债⑶ 6,350 631,253.50 1.62 5 010107 21 国债⑺ 6,130 628,447.60 1.61 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 9、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明: 9.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未投资国债期货。 31 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF) 招募说明书摘要 9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 9.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 10、投资组合报告附注: (1)本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 (2)本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 (3)其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 1,552.17 2 应收证券清算款 1,201,600.00 3 应收股利 - 4 应收利息 1,552,814.58 5 应收申购款 11,600.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,767,566.75 (4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 (5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 (6)投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 十二、基金的业绩 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一 定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在 32 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF) 招募说明书摘要 作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 (1)东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基 准收益率的比较 业绩比较 净值增 净值增长率 业绩比较基准收 时间 基准收益 ①-③ ②-④ 长率%① 标准差%② 益率标准差%④ 率%③ 2016.04.26-2016.12.31 2.30 0.09 -0.73 0.10 3.03 -0.01 2017.01.01-2017.12.31 3.13 0.07 -3.38 0.06 6.51 0.01 2018.01.01-2018.09.30 -14.22 0.95 2.74 0.07 -16.96 0.88 2016.04.26-2018.09.30 -9.50 0.53 -1.46 0.08 -8.04 0.45 注:基金业绩比较基准=中国债券综合全价指数,数据截止到 2018 年 9 月 30 日。 (2)自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩基准收益率变动的 比较 (2016年4月26日至2018年9月30日) 注:1、比较基准=中国债券综合全价指数。 2、本基金转型日为 2016 年 4 月 26 日,图示日期为 2016 年 4 月 26 日至 2018 年 9 月 30 日。 33 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF) 招募说明书摘要 十三、基金费用与税收 (一)基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、销售服务费; 4、基金上市费用; 5、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用; 6、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费; 7、基金份额持有人大会费用; 8、基金的证券交易费用; 9、基金的银行汇划费用; 10、按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.7%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×0.7 %÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,于次月前 5 个工作日内从基金 财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.2%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,于次月前 5 个工作日内从基金 财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 3、销售服务费 基金销售服务费用于支付销售机构佣金、基金的费用以及基金份额持有人服务费等。 本基金的基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.35%年费率计提。计算方法如下: 34 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF) 招募说明书摘要 H=E×0.35%÷当年天数 H为每日应计提的基金销售服务费 E为前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计提,按月支付,于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性 支付给注册登记机构,由注册登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗 力致使无法按时支付的,支付日期顺延至最近可支付日支付。 上述“一、基金费用的种类中第 4-10 项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费 用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 (三)与基金销售有关的费用 本基金不收取申购费用。 本基金的场外赎回费率如下表所示: 持有期 T 适用的赎回费率 T<7 天 1.50% 7 天≤T<90 天 0.10% T≥90 天 0 本基金由原有鼎利 A、鼎利 B 份额转入的场外份额不收取赎回费。 本基金的场内赎回费率 7 天以内为 1.50%,超过 7 天(含 7 天)为固定 0.10%。由原有 鼎利 A、鼎利 B 份额转入的场内份额赎回费率为固定 0.10%。 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收 取。不低于赎回费总额的 25%应归基金财产,其余用于支付登记费和其他必要的手续费。其 中,对持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费并全额计入基金财产。 (四)不列入基金费用的项目 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的 损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、基金合同生效前的相关费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 (五)基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 35 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF) 招募说明书摘要 十四、对招募说明书更新部分的说明 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作 管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《公 开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其它有关法律法规的要求,本基金管理 人对本基金原招募说明书进行了更新,并根据本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实 施的投资经营活动进行了内容补充和更新,主要更新的内容如下: 1、在“重要提示”中,对相关内容进行了更新。 2、在“三、基金管理人”中,对相关内容进行了更新。 3、在“四、基金托管人”中,对相关内容进行了更新。 4、在“五、相关服务机构”中,对相关内容进行了更新。 5、在“八、基金份额的申购与赎回”中,对相关内容进行了更新。 6、在“十、基金的投资”中,对相关内容进行了更新。 7、在“十一、基金的业绩”中,对相关内容进行了更新。 8、在“十四、基金费用与税收”中,对相关内容进行了更新。 9、在“二十三、其他应披露事项”中,更新了其他披露事项。 10、在“二十五、备查文件”中,对相关内容进行了更新。 十五、签署日期 本基金更新招募说明书于2018年12月7日签署。 东吴基金管理有限公司 二零一八年十二月七日 36