深证民营交易型开放式指数 证券投资基金更新招募说明书摘要 基金管理人:鹏华基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行澳门正规博彩娱乐网站有限公司 2018 年 10 月 重要提示 本基金经 2011 年 6 月 20 日中国证券监督管理委员会下发的《关于核准深证民营交易 型开放式指数证券投资基金及联接基金募集的批复》(证监许可[2011]969 号文)核准, 进行募集。根据相关法律法规,本基金基金合同已于 2011 年 9 月 2 日正式生效,基金管理 人于该日起正式开始对基金财产进行运作管理。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会 核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性 判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资人在投 资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市 场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括但不限于:市场风险、管理风险、操作风险、 本基金特有风险及其他风险,等等。 基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对 本基金表现的保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保 证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原 则,在投资人作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人 自行承担。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金表现的保证。投资有风险, 投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。 本招募说明书与基金托管人相关信息更新部分已经本基金托管人复核。本招募说明书 所载内容截止日为 2018 年 9 月 1 日,有关财务数据和净值表现截止日为 2018 年 6 月 30 日 (未经审计)。 一、基金管理人 (一)基金管理人概况 1、名称:鹏华基金管理有限公司 2、住所:深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层 3、设立日期:1998 年 12 月 22 日 4、法定代表人:何如 5、办公地址:深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层 6、电话:(0755)82021233 传真:(0755)82021155 7、联系人:吕奇志 8、注册资本:人民币 1.5 亿元 9、股权结构: 出资额(万 出资人名称 出资比例 元) 国信证券澳门正规博彩娱乐网站有限公司 7,500 50% 意大利欧利盛资本资产管理澳门正规博彩娱乐网站公 7,350 49% 司(Eurizon Capital SGR S.p.A.) 深圳市北融信投资发展有限公司 150 1% 总 计 15,000 100% (二)主要人员情况 1、基金管理人董事会成员 何如先生,董事长,硕士,高级会计师,国籍:中国。历任中国电子器件公司深圳公 司副总会计师兼财务处处长、总会计师、常务副总经理、总经理、党委书记,深圳发展银 行行长助理、副行长、党委委员、副董事长、行长、党委副书记,现任国信证券澳门正规博彩娱乐网站有限 公司董事长、党委书记,鹏华基金管理有限公司董事长。 邓召明先生,党委书记、董事、总裁,经济学博士,讲师,国籍:中国。历任北京理 工大学管理与经济学院讲师、中国兵器工业总公司主任科员、中国证监会处长、南方基金 管理有限公司副总经理、中国证监会第六、七届发审委委员,现任鹏华基金管理有限公司 党委书记、总裁。 孙煜扬先生,董事,经济学博士,国籍:中国。历任贵州省政府经济体制改革委员会 主任科员、中共深圳市委政策研究室副处长、深圳证券结算公司常务副总经理、深圳证券 交易所首任行政总监、香港深业(集团)有限公司助理总经理、香港深业控股有限公司副 总经理、中国高新技术产业投资管理有限公司董事长兼行政总裁、鹏华基金管理有限公司 董事总裁, 国信证券澳门正规博彩娱乐网站有限公司副总裁,国信证券澳门正规博彩娱乐网站有限公司公司顾问。 Massimo Mazzini 先生,董事,经济和商学学士。国籍:意大利。曾在安达信 (Arthur Andersen MBA)从事风险管理和资产管理工作,历任 CA AIPG SGR 投资总监、 CAAM AI SGR 及 CA AIPG SGR 首席执行官和投资总监、东方汇理资产管理澳门正规博彩娱乐网站有限公司 (CAAM SGR)投资副总监、农业信贷另类投资集团(Credit Agricole Alternative Investments Group)国际执行委员会委员、意大利欧利盛资本资产管理澳门正规博彩娱乐网站公司 (Eurizon Capital SGR S.p.A.)投资方案部投资总监、Epsilon 资产管理澳门正规博彩娱乐网站公司 (Epsilon SGR)首席执行官,欧利盛资本澳门正规博彩娱乐网站公司(Eurizon Capital S.A.)(卢森堡) 首席执行官和总经理。现任意大利欧利盛资本资产管理澳门正规博彩娱乐网站公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)市场及业务发展总监。 Andrea Vismara 先生,董事,法学学士,律师,国籍:意大利。曾在意大利多家律师 事务所担任律师,先后在法国农业信贷集团(Credit Agricole Group)东方汇理资产管理 澳门正规博彩娱乐网站有限公司(CAAM SGR)法务部、产品开发部,欧利盛资本资产管理澳门正规博彩娱乐网站公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)治理与股权部工作,现在担任意大利欧利盛资本资产管理澳门正规博彩娱乐网站公司 (Eurizon Capital SGR S.p.A)董事会秘书兼任企业事务部总经理,欧利盛资本澳门正规博彩娱乐网站公司 (Eurizon Capital S.A.)(卢森堡)企业服务部总经理。 周中国先生,董事,会计学硕士,高级会计师,注册会计师,国籍:中国。历任深圳 华为技术有限公司定价中心经理助理、国信证券澳门正规博彩娱乐网站有限公司资金财务总部业务经理、深 圳金地证券服务部财务经理、资金财务总部高级经理、总经理助理、副总经理、人力资源 总部副总经理等职务。现任国信证券澳门正规博彩娱乐网站有限公司财务负责人、资金财务总部总经理兼人 力资源总部总经理。 史际春先生,独立董事,法学博士,国籍:中国。历任安徽大学讲师、中国人民大学 副教授,现任中国人民大学法学院教授、博士生导师,国务院特殊津贴专家,兼任中国法 学会经济法学研究会副会长、北京市人大常委会和法制委员会委员。 张元先生,独立董事,大学本科,国籍:中国。曾任新疆军区干事、秘书、编辑,甘 肃省委研究室干事、副处长、处长、副主任,中央金融工作委员会研究室主任,中国银监 会政策法规部(研究局)主任(局长)等职务;2005 年 6 月至 2007 年 12 月,任中央国债 登记结算有限责任公司董事长兼党委书记;2007 年 12 月至 2010 年 12 月,任中央国债登 记结算有限责任公司监事长兼党委副书记。 高臻女士,独立董事,工商管理硕士,国籍:中国。曾任中国进出口银行副处长,负 责贷款管理和运营,项目涉及制造业、能源、电信、跨国并购;2007 年加入曼达林投资顾 问有限公司,现任曼达林投资顾问有限公司执行合伙人。 2、基金管理人监事会成员 黄俞先生,监事会主席,研究生学历,国籍:中国。曾在中农信公司、正大财务公司 工作,曾任鹏华基金管理有限公司董事、监事,现任深圳市北融信投资发展有限公司董事 长。 陈冰女士,监事,本科学历,国籍:中国。曾任国信证券澳门正规博彩娱乐网站有限公司资金财务部会 计、上海营业部财务科副科长、资金财务部财务科副经理、资金财务部资金科经理、资金 财务部主任会计师兼科经理、资金财务部总经理助理、资金财务总部副总经理等,现任国 信证券资金财务总部副总经理兼资金运营部总经理、融资融券部总经理。 SANDRO VESPRINI 先生,监事,工商管理学士,国籍:意大利。先后在米兰军医院出 纳部、税务师事务所、菲亚特汽车发动机和变速器平台管控管理团队工作、圣保罗 IMI 资 产管理 SGR 企业经管部、圣保罗财富管理企业管控部工作、曾任欧利盛资本资产管理澳门正规博彩娱乐网站 公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)财务管理和投资经理,现任欧利盛资本资产管理股 份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)财务负责人。 于丹女士,职工监事,法学硕士,国籍:中国。历任北京市金杜(深圳)律师事务所律 师;2011 年 7 月加盟鹏华基金管理有限公司,历任监察稽核部法务主管,现任监察稽核部 总经理助理。 郝文高先生,职工监事,大专学历,国籍:中国。历任深圳奥尊电脑有限公司证券基 金事业部副经理、招商基金管理有限公司基金事务部总监;2011 年 7 月加盟鹏华基金管理 有限公司,现任登记结算部总经理。 刘嵚先生,职工监事,管理学硕士,国籍:中国。历任毕马威(中国)管理顾问公司 咨询顾问,南方基金管理有限公司北京分公司副总经理;2014 年 10 月加入鹏华基金管理 有限公司,现任鹏华基金管理有限公司总裁助理、首席市场官兼市场发展部、北京分公司 总经理。 3、高级管理人员情况 何如先生,董事长,硕士,高级会计师,国籍:中国。历任中国电子器件公司深圳公 司副总会计师兼财务处处长、总会计师、常务副总经理、总经理、党委书记,深圳发展银 行行长助理、副行长、党委委员、副董事长、行长、党委副书记,现任国信证券澳门正规博彩娱乐网站有限 公司董事长、党委书记,鹏华基金管理有限公司董事长。 邓召明先生,党委书记、董事、总裁,经济学博士,讲师,国籍:中国。历任北京理 工大学管理与经济学院讲师、中国兵器工业总公司主任科员、中国证监会处长、南方基金 管理有限公司副总经理、中国证监会第六、七届发审委委员,现任鹏华基金管理有限公司 党委书记、总裁。 高阳先生,党委副书记、副总裁,特许金融分析师(CFA),经济学硕士,国籍:中国。 历任中国国际金融有限公司经理,博时基金管理有限公司博时价值增长基金基金经理、固 定收益部总经理、基金裕泽基金经理、基金裕隆基金经理、股票投资部总经理,现任鹏华 基金管理有限公司党委副书记、副总裁。 邢彪先生,副总裁,工商管理硕士、法学硕士,国籍:中国。历任中国人民大学校办 科员,中国证监会办公厅副处级秘书,全国社保基金理事会证券投资部处长、股权资产部 (实业投资部)副主任,并于 2014 年至 2015 年期间担任中国证监会第 16 届主板发审委专 职委员,现任鹏华基金管理有限公司副总裁。 高鹏先生,副总裁,经济学硕士,国籍:中国。历任博时基金管理有限公司监察法律 部监察稽核经理,鹏华基金管理有限公司监察稽核部副总经理、监察稽核部总经理、职工 监事、督察长,现任鹏华基金管理有限公司副总裁。 苏波先生,副总裁,管理学博士,国籍:中国。历任深圳经济特区证券公司研究所副 所长、投资部经理,南方基金管理有限公司渠道服务二部总监助理,易方达基金管理有限 公司信息技术部总经理助理,鹏华基金管理有限公司总裁助理、机构理财部总经理、职工 监事,现任鹏华基金管理有限公司副总裁。 高永杰先生,纪委书记,督察长,法学硕士,国籍:中国。历任中共中央办公厅秘书 局干部,中国证监会办公厅新闻处干部、秘书处副处级秘书、发行监管部副处长、人事教 育部副处长、处长,现任鹏华基金管理有限公司纪委书记、督察长。 韩亚庆先生,副总经理,经济学硕士。国籍:中国。历任国家开发银行资金局主任科 员,全国社保基金理事会投资部副调研员,南方基金管理有限公司固定收益部基金经理、 固定收益部总监,现任鹏华基金管理有限公司副总裁、固定收益投资总监、固定收益部总 经理。 4、本基金基金经理 崔俊杰先生,国籍中国,管理学硕士,10 年证券基金从业经验。2008 年 7 月加盟鹏华 基金管理有限公司,历任产品规划部产品设计师、量化及衍生品投资部量化研究员,先后 从事产品设计、量化研究工作,现任量化及衍生品投资部副总经理、基金经理。2013 年 03 月担任鹏华深证民营 ETF 基金基金经理,2013 年 03 月担任鹏华深证民营 ETF 联接基金基 金经理,2013 年 03 月担任鹏华上证民企 50ETF 联接基金基金经理,2013 年 03 月担任鹏华 上证民企 50ETF 基金基金经理,2013 年 07 月至 2018 年 02 月担任鹏华沪深 300ETF(2018 年 2 月已转型为鹏华量化先锋混合)基金基金经理,2014 年 12 月担任鹏华资源分级基金 基金经理,2014 年 12 月担任鹏华传媒分级基金基金经理,2015 年 04 月担任鹏华银行分级 基金基金经理,2015 年 08 月至 2016 年 07 月担任鹏华医药分级基金基金经理,2016 年 07 月担任鹏华医药指数(LOF)基金基金经理,2016 年 11 月担任鹏华香港银行指数(LOF) 基金基金经理,2018 年 02 月至 2018 年 03 月担任鹏华量化先锋混合基金基金经理。崔俊 杰先生具备基金从业资格。 本基金基金经理管理的其他基金情况: 2013 年 03 月担任鹏华深证民营 ETF 联接基金基金经理 2013 年 03 月担任鹏华上证民企 50ETF 联接基金基金经理 2013 年 03 月担任鹏华上证民企 50ETF 基金基金经理 2013 年 07 月至 2018 年 02 月担任鹏华沪深 300ETF(2018 年 2 月已转型为鹏华量化先 锋混合)基金基金经理 2014 年 12 月担任鹏华资源分级基金基金经理 2014 年 12 月担任鹏华传媒分级基金基金经理 2015 年 04 月担任鹏华银行分级基金基金经理 2015 年 08 月至 2016 年 07 月担任鹏华医药分级基金基金经理 2016 年 07 月担任鹏华医药指数(LOF)基金基金经理 2016 年 11 月担任鹏华香港银行指数(LOF)基金基金经理 2018 年 02 月至 2018 年 03 月担任鹏华量化先锋混合基金基金经理 罗捷先生,国籍中国,管理学硕士,6 年证券基金从业经验。历任联合证券研究员、 万得资讯产品经理、阿里巴巴(中国)网络技术有限公司产品经理;2013 年 8 月加盟鹏华 基金管理有限公司,历任监察稽核部高级金融工程师、量化及衍生品投资部资深量化研究 员、投资经理。2018 年 01 月担任鹏华深证民营 ETF 基金基金经理,2018 年 01 月担任鹏华 深证民营 ETF 联接基金基金经理,2018 年 03 月担任鹏华量化先锋混合基金基金经理, 2018 年 03 月担任鹏华量化策略混合基金基金经理,2018 年 03 月担任鹏华医药指数(LOF) 基金基金经理,2018 年 08 月担任鹏华沪深 300 指数基金基金经理。罗捷先生具备基金从 业资格。 本基金基金经理管理的其他基金情况: 2018 年 01 月担任鹏华深证民营 ETF 联接基金基金经理 2018 年 03 月担任鹏华量化先锋混合基金基金经理 2018 年 03 月担任鹏华量化策略混合基金基金经理 2018 年 03 月担任鹏华医药指数(LOF)基金基金经理 2018 年 08 月担任鹏华沪深 300 指数基金基金经理 本基金历任的基金经理: 2011 年 09 月至 2013 年 03 月 方南先生 5、投资决策委员会成员情况 邓召明先生,鹏华基金管理有限公司党委书记、董事、总裁。 高阳先生,鹏华基金管理有限公司党委副书记、副总裁。 邢彪先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。 高鹏先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。 韩亚庆先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。 梁浩先生,鹏华基金管理有限公司研究部总经理,鹏华新兴产业混合、鹏华研究精选 混合、鹏华创新驱动混合基金经理。 赵强先生,鹏华基金管理有限公司资产配置与基金投资部 FOF 投资副总监。 6、上述人员之间均不存在近亲属关系。 二、基金托管人 一、基金托管人情况 (一)基本情况 名称:中国建设银行澳门正规博彩娱乐网站有限公司(简称:中国建设银行) 住所:北京市西城区金融大街 25 号 办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 法定代表人:田国立 成立时间:2004 年 09 月 17 日 组织形式:澳门正规博彩娱乐网站有限公司 注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间:持续经营 基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12 号 联系人:田 青 联系电话:(010)6759 5096 中国建设银行成立于 1954 年 10 月,是一家国内领先、国际知名的大型澳门正规博彩娱乐网站制商业银 行,总部设在北京。本行于 2005 年 10 月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码 939),于 2007 年 9 月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码 601939)。 2017 年 6 月末,本集团资产总额 216,920.67 亿元,较上年末增加 7,283.62 亿元, 增幅 3.47%。上半年,本集团实现利润总额 1,720.93 亿元,较上年同期增长 1.30%;净利 润较上年同期增长 3.81%至 1,390.09 亿元,盈利水平实现平稳增长。 2016 年,本集团先后获得国内外知名机构授予的 100 余项重要奖项。荣获《欧洲 货币》“2016 中国最佳银行”,《环球金融》“2016 中国最佳消费者银行”、“2016 亚 太区最佳流动性管理银行”,《机构投资者》“人民币国际化服务钻石奖”,《亚洲银行 家》“中国最佳大型零售银行奖”及中国银行业协会“年度最具社会责任金融机构奖”。 本集团在英国《银行家》2016 年“世界银行 1000 强排名”中,以一级资本总额继续位列 全球第 2;在美国《财富》2016 年世界 500 强排名第 22 位。 中国建设银行总行设资产托管业务部,下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场 处、理财信托股权市场处、QFII 托管处、养老金托管处、清算处、核算处、跨境托管运营 处、监督稽核处等 10 个职能处室,在上海设有投资托管服务上海备份中心,共有员工 220 余人。自 2007 年起,托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计,并 已经成为常规化的内控工作手段。 (二)主要人员情况 纪伟,资产托管业务部总经理,曾先后在中国建设银行南通分行、总行计划财务部、 信贷经营部任职,并在总行公司业务部、投资托管业务部、授信审批部担任领导职务。其 拥有八年托管从业经历,熟悉各项托管业务,具有丰富的客户服务和业务管理经验。 龚毅,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行北京市分行国际部、营业部 并担任副行长,长期从事信贷业务和集团客户业务等工作,具有丰富的客户服务和业务管 理经验。 郑绍平,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理部、 战略客户部,长期从事客户服务、信贷业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理 经验。 黄秀莲,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行会计部,长期从事托 管业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。 原玎,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行国际业务部,长期从事 海外机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户拓展等工作,具有 丰富的客户服务和业务管理经验。 (三)基金托管业务经营情况 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉持“以客 户为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管人的各项职责,切 实维护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展, 中国建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品种不断增加,已形成包括证券投资基金、 社保基金、保险资金、基本养老个人账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金等产品在内的托 管业务体系,是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至 2017 年二季度末,中 国建设银行已托管 759 只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水 平,赢得了业内的高度认同。中国建设银行连续 11 年获得《全球托管人》、《财资》、 《环球金融》“中国最佳托管银行”、“中国最佳次托管银行”、“最佳托管专家—— QFII”等奖项,并在 2016 年被《环球金融》评为中国市场唯一一家“最佳托管银行”。 二、基金托管人的内部控制制度 (一)内部控制目标 作为基金托管人,中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规 章和本行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证 基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的 合法权益。 (二)内部控制组织结构 中国建设银行设有风险与内控管理委员会,负责全行风险管理与内部控制工作,对托 管业务风险控制工作进行检查指导。资产托管业务部配备了专职内控合规人员负责托管业 务的内控合规工作,具有独立行使内控合规工作职权和能力。 (三)内部控制制度及措施 资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位 职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具备从业资格; 业务管理严格实行复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、 存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效;业务操作区专门设置,封闭管理, 实施音像监控;业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止 人为事故的发生,技术系统完整、独立。 三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 (一)监督方法 依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定,监督所托管基金的投资运作。利用 自行开发的“新一代托管应用监督子系统”,严格按照现行法律法规以及基金合同规定, 对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督。在日常为基金 投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,对基金管理人发送的投资指令、基金管理 人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。 (二)监督流程 1.每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统,对各基金投资运作比例控制等情况 进行监控,如发现投资异常情况,向基金管理人进行风险提示,与基金管理人进行情况核 实,督促其纠正,如有重大异常事项及时报告中国证监会。 2.收到基金管理人的划款指令后,对指令要素等内容进行核查。 3.根据基金投资运作监督情况,定期编写基金投资运作监督报告,对各基金投资运作 的合法合规性和投资独立性等方面进行评价,报送中国证监会。 4.通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求基金管理人进行解 释或举证,并及时报告中国证监会。 三、相关服务机构 (一)基金销售机构 (1)、申购赎回代理券商(简称“一级交易商”) 1、证券公司销售机构: 1)安信证券澳门正规博彩娱乐网站有限公司 注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 办公地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 法定代表人:王连志 联系人:陈剑虹 客户服务电话:95517 网址:www.essence.com.cn 2)渤海证券澳门正规博彩娱乐网站有限公司 注册地址:天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室 办公地址:天津市南开区宾水西道 8 号 法定代表人:王春峰 联系人:蔡霆 客户服务电话:400-651-5988 网址:www.ewww.com.cn 3)长江证券澳门正规博彩娱乐网站有限公司 注册地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 办公地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 法定代表人:尤习贵 联系人:奚博宇 客户服务电话:95579/4008-888-999 网址:www.95579.com 4)方正证券澳门正规博彩娱乐网站有限公司 注册地址:湖南省长沙市天心区湘江中路二段 36 号华远华中心 4、5 号楼 3701-3717 办公地址:北京市朝阳区北四环中路盘古大观 A 座 40 层 法定代表人:高利 联系人:丁敏 客户服务电话:95571 网址:www.foundersc.com 5)光大证券澳门正规博彩娱乐网站有限公司 注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号 办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表人:薛峰 联系人:何耀 客户服务电话:95525 网址:www.ebscn.com 6)广发证券澳门正规博彩娱乐网站有限公司 注册地址:广州市天河北路 183 号大都会广场 5、7、8、17、18、19、38-44 楼 办公地址:广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室 法定代表人:孙树明 联系人:黄岚 客户服务电话:95575 网址:www.gf.com.cn 7)国信证券澳门正规博彩娱乐网站有限公司 注册地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表人:何如 联系人:周杨 客户服务电话:95536 网址:www.guosen.com.cn 8)海通证券澳门正规博彩娱乐网站有限公司 注册地址:上海市广东路 689 号 办公地址:上海市黄浦区广东路 689 号 法定代表人:周杰 联系人:赵洋洋 客户服务电话:95553 网址:www.htsec.com 9)华西证券澳门正规博彩娱乐网站有限公司 注册地址:四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦 办公地址:四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦 法定代表人:杨炯洋 联系人:谢国梅 客户服务电话:95584 网址:www.hx168.com.cn 10)平安证券澳门正规博彩娱乐网站有限公司 注册地址:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层 办公地址:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层 法定代表人:曹实凡 联系人:周一涵 客户服务电话:95511-8 网址:stock.pingan.com 11)申万宏源证券有限公司 注册地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 法定代表人:李梅 联系人:李玉婷 客户服务电话:95523/4008895523 网址:www.swhysc.com 12)湘财证券澳门正规博彩娱乐网站有限公司 注册地址:湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼 办公地址:湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼 法定代表人:孙永祥 联系人:李欣 客户服务电话:95351 网址:www.xcsc.com 13)兴业证券澳门正规博彩娱乐网站有限公司 注册地址:福州市湖东路 268 号 办公地址:上海市浦东新区长柳路 36 号兴业证券大厦 法定代表人:兰荣 联系人:乔琳雪 客户服务电话:95562 网址:www.xyzq.com.cn 14)招商证券澳门正规博彩娱乐网站有限公司 注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层 办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层 法定代表人:宫少林 联系人:林生迎 客户服务电话:95565 网址:www.newone.com.cn 15)中国银河证券澳门正规博彩娱乐网站有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层 办公地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 法定代表人:陈共炎 联系人:辛国政 客户服务电话:4008-888-888/95551 网址:www.chinastock.com.cn 16)中泰证券澳门正规博彩娱乐网站有限公司 注册地址:济南市市中区经七路 86 号 办公地址:上海市花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 18 层 法定代表人:李玮 联系人:许曼华 客户服务电话:95538 网址:www.zts.com.cn (2)、二级市场交易代理券商 包括具有经纪业务资格及深圳证券交易所会员资格的所有证券公司。 (3)、基金管理人可以根据相关法律法规要求,选择其他符合要求的机构代理销售本 基金,并及时公告。 (二)注册登记机构 名称:中国证券登记结算有限责任公司 住所:北京市西城区太平桥大街 17 号 法定代表人:周明 办公室地址:北京市西城区太平桥大街 17 号 联系电话:010-50938782 传真:010-50938907 负责人:赵亦清 (三)律师事务所 名称:北京市金杜律师事务所 住所:北京市朝阳区东三环中路 7 号北京财富中心写字楼 A 座 40 层 法定代表人:王玲 办公室地址:北京市朝阳区东三环中路 7 号北京财富中心写字楼 A 座 40 层 联系电话:(0755)22163333 传真:(0755)22163390 联系人:宋萍萍 经办律师:靳庆军、宋萍萍 (四)会计师事务所 名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室 法定代表人:李丹 办公室地址:上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼 联系电话:(021)23238888 传真:(021)23238800 联系人:魏佳亮 经办会计师:许康玮、陈熹 四、基金的名称 本基金名称:深证民营交易型开放式指数证券投资基金 五、基金运作方式及类型 本基金为交易型开放式股票型基金 六、基金的投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 七、基金的投资方向 本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股(投资比例不低于基金资产净值的 95%)。此外,为更好的实现投资目标,本基金将少量投资于非标的指数成份股(包含中 小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、新股(首次发行或增发等)、债券 及法律法规和中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规 定)。 如法律法规或监管机构允许,基金管理人可以在履行适当程序后调整上述投资范围, 或将新出现的允许基金投资的其他品种纳入投资范围。 八、基金的投资策略 本基金采用被动式指数投资方法,按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投 资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。 当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和 赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足 时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进 行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。 本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.1%,年跟踪误差不超过 2%。如因指数 编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合 理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 1、构建投资组合 构建基金投资组合的过程主要分为三步:确定目标组合、制定建仓策略和逐步调整组 合。 本基金采取完全复制法确定目标组合,主要投资范围为标的指数成份股及其备选成份 股。基金管理人将对标的指数成份股的流动性和交易成本等因素进行分析,制定合理的建 仓策略,并在基金合同生效之日起 3 个月内达到合同约定的投资比例。此后,如因标的指 数成份股调整、基金申购或赎回带来现金等因素导致基金不符合这一投资比例的,基金管 理人将在 10 个工作日内进行调整。 2、日常投资组合管理 (1)可能引起跟踪误差各种因素的跟踪与分析:基金管理人将对标的指数成份股的调 整、股本变化、分红、停/复牌、市场流动性、标的指数编制方法的变化、基金每日申购赎 回情况等因素进行密切跟踪,分析其对指数跟踪的影响。 (2)投资组合的调整:利用数量化分析模型,优选组合调整方案,并利用自动化指数 交易系统调整投资组合,以实现更好的跟踪标的指数的目的。 (3)编制并公告申购赎回清单:以 T-1 日基金持有的证券及其比例为基础,根据上市 公司公告,考虑 T 日可能发生的上市公司变动情况,编制 T 日的申购赎回清单并公告。 3、定期投资组合管理 基金管理人将定期(每月或每半年)进行投资组合管理,主要完成下列事项: (1)定期对投资组合的跟踪误差进行归因分析,制定改进方案; (2)根据标的指数的编制规则及调整公告,制定组合调整方案; (3)根据基金合同中基金管理费、基金托管费等的支付要求,及时检查组合中现金的 比例,进行每月支付现金的准备。 4、投资绩效评估 (1)每日对基金的绩效评估进行,主要是对跟踪偏离度进行评估; (2)每月末,金融工程小组对基金的运行情况进行量化评估; (3)每月末,基金经理根据量化评估报告,重点分析基金的跟踪偏离度和跟踪误差产 生原因、现金的控制情况、标的指数调整成份股前后的操作、未来成份股的变化等。 九、基金的业绩比较基准 标的指数,即深证民营价格指数。 深证民营价格指数挑选深圳证券市场规模大、流动性好、具有代表性的 100 家民营上 市公司股票为样本,选样时综合考虑股票的流通市值及成交金额,能够较好的反映深圳证 券市场上民营企业股票价格变动的趋势,并向投资者提供投资标的。 标的指数发生变更时,业绩比较基准随之发生变更,基金管理人应在取得基金托管人 同意后,报中国证监会备案并公告。 十、基金的风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市 场基金,为证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种。同时本基金为交易型开 放式指数基金,采用完全复制法跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表 的公司相似的风险收益特征。 十一、基金的投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行澳门正规博彩娱乐网站有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 7 月 13 日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2018 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日。 1、报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(人民币元 ) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 46,676,386.73 98.09 其中:股票 46,676,386.73 98.09 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支 - - 持证券 4 贵金属投资 - - 金融衍生品投 5 - - 资 买入返售金融 6 - - 资产 其中:买断式 回购的买入返 - - 售金融资产 银行存款和结 7 907,778.87 1.91 算备付金合计 8 其他资产 532.25 0.00 9 合计 47,584,697.85 100.00 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 (1)报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 农、林、牧、渔 A 2,122,627.20 4.52 业 B 采矿业 - - C 制造业 28,024,283.04 59.64 电力、热力、燃 D - - 气及水生产和供 应业 E 建筑业 1,267,133.49 2.70 F 批发和零售业 1,763,775.26 3.75 交通运输、仓储 G 243,000.00 0.52 和邮政业 H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件 I 和信息技术服务 5,568,978.54 11.85 业 J 金融业 652,594.96 1.39 K 房地产业 1,882,094.66 4.01 租赁和商务服务 L 1,093,468.20 2.33 业 科学研究和技术 M 96,810.00 0.21 服务业 水利、环境和公 N 831,437.29 1.77 共设施管理业 居民服务、修理 O - - 和其他服务业 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 1,284,241.21 2.73 文化、体育和娱 R 1,845,879.18 3.93 乐业 S 综合 63.70 0.00 合计 46,676,386.73 99.34 (2)报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 注:无。 (3)报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:无。 3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 (1)指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 值比例(%) 1 000333 美的集团 98,974 5,168,422.28 11.00 2 300498 温氏澳门正规博彩娱乐网站 82,060 1,806,961.20 3.85 3 300059 东方财富 84,223 1,110,059.14 2.36 4 002027 分众传媒 114,260 1,093,468.20 2.33 5 002230 科大讯飞 33,849 1,085,537.43 2.31 6 002024 苏宁易购 75,572 1,064,053.76 2.26 7 002739 万达电影 20,300 1,056,412.00 2.25 8 002008 大族激光 19,125 1,017,258.75 2.16 9 002450 康得新 53,341 911,064.28 1.94 10 002475 立讯精密 39,562 891,727.48 1.90 (2)积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 注:无。 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注:无。 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注:无。 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注:无。 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:无。 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:无。 9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 (1)报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注:本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。 (2)本基金投资股指期货的投资政策 本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。 10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 (1)本期国债期货投资政策 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 (2)报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 (3)本期国债期货投资评价 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 11、投资组合报告附注 (1) 本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 (2) 本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库 (3)其他资产构成 序 名称 金额(人民币元) 号 1 存出保证金 336.62 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 195.63 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 532.25 (4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:无。 (5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 1)报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 流通受限部分 占基金资产净值比例 流通受限情况 序号 股票代码 股票名称 的公允 (%) 说明 价值(元) 1 002739 万达电影 1,056,412.00 2.25 重大事项 2 002450 康得新 911,064.28 1.94 重大事项 2)报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 注:无。 (6)投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 十二、基金的业绩 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一 定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资人在做出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本基金基金合同生效以来的投资业绩与同期基准的比较如下表所示(本报告中所列财 务数据未经审计): 业绩比较基 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 准标准差收 1-3 2-4 1 标准差 2 准收益率 3 益率 3 2011 年 09 月 02 日(基金合 同生效日)至 2011 年 12 月 -23.00% 1.54% -24.68% 1.58% 1.68% -0.04% 31 日 2012 年 01 月 01 日至 2012 -0.85% 1.49% -1.05% 1.49% 0.20% 0.00% 年 12 月 31 日 2013 年 01 月 01 日至 2013 26.63% 1.46% 25.72% 1.47% 0.91% -0.01% 年 12 月 31 日 2014 年 01 月 01 日至 2014 15.09% 1.23% 15.07% 1.24% 0.02% -0.01% 年 12 月 31 日 2015 年 01 月 01 日至 2015 39.88% 2.76% 42.60% 2.79% -2.72% -0.03% 年 12 月 31 日 2016 年 01 月 01 日至 2016 -21.24% 1.81% -21.16% 1.83% -0.08% -0.02% 年 12 月 31 日 2017 年 01 月 01 日至 2017 12.88% 0.89% 13.58% 0.90% -0.70% -0.01% 年 12 月 31 日 2018 年 01 月 01 日至 2018 -16.16% 1.40% -15.52% 1.44% -0.64% -0.04% 年 06 月 30 日 自基金合同生效日至 2018 16.01% 1.68% 16.32% 1.70% -0.31% -0.02% 年 06 月 30 日 十三、基金的费用与税收 (一)基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、基金财产拨划支付的银行费用; 4、基金合同生效后的基金信息披露费用; 5、基金份额持有人大会费用; 6、基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费; 7、基金的证券交易费用; 8、基金的上市费和年费; 9、基金合同生效后的标的指数许可使用费; 10、基金收益分配中发生的费用; 11、依法可以在基金财产中列支的其他费用。 (二)上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定,法 律法规另有规定时从其规定。 (三)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的 0.5%年费率计提。计算方法如 下: H=E×年管理费率÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指 令,经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理 人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的 0.1%年费率计提。计算方法如 下: H=E×年托管费率÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日基金资产净值 基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指 令,经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管 人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。 3、标的指数许可使用费 在通常情况下,标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的 0.03%年费率计提。计 算方法如下: H=E×年标的指数许可使用费率÷当年天数 H 为每日应计提的标的指数许可使用费 E 为前一日基金资产净值 标的指数许可使用费每日计提,按季支付(当季不足 50,000 元的,按 50,000 元计 算)。由基金管理人向基金托管人发送标的指数许可使用费划款指令,经基金托管人复核 后于次季首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支取,若遇法定节假日、休息日,支付 日期顺延。 标的指数供应商根据相应指数许可协议变更标的指数许可使用费率和计算方式时,基 金管理人需依照有关规定最迟于新的费率和计费方式实施日前 2 日在指定媒体上公告。 4、除管理费、托管费和标的指数许可使用费之外的基金费用,由基金托管人根据其他 有关法规及相应协议的规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。 (四)不列入基金费用的项目 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损 失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发 生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。 (五)基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费 率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日 2 日前在指定媒体上刊登公告。 (六)基金税收 基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定,履行纳税义务。 十四、对招募说明书更新部分的说明 本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运 作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及 其它有关法律法规的规定,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对本基金管 理人原公告的本基金招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下: 1、因基金合同变更,对相关章节的内容进行了更新。 2、在“重要提示”部分明确了更新招募说明书内容的截止日期、有关财务数据的截止 日期。 3、在“第三部分 基金管理人”部分内容进行了更新。 4、在“第五部分 相关服务机构”部分内容进行了更新。 5、在“第九部分 基金份额的申购与赎回”部分内容进行了更新。 6、在“第十部分 基金投资”部分内容进行了更新。 7、在“第十一部分 基金业绩”部分内容进行了更新。 8、在“第二十三部分 其他披露事项”部分内容进行了更新。 鹏华基金管理有限公司 2018 年 10 月